Buongiorno, di seguito elenchiamo alcune richieste di chiarimento, facendo riferimento agli specifici punti del capitolato.

- 3.1.3 (La piattaforma deve essere fruibile da un numero minimo di 5 utenti anche in modalità concorrente.)

La soluzione MasterFinance prevede diversi profili applicativi (“User Modules”), tra cui:
• TM – Treasury Manager
• RM – Risk Manager
• BO – Middle/Back Office
• SA – System Administrator

Ogni User Module corrisponde a un accesso concorrente e consente specifiche funzionalità (ad esempio i TM possono inserire operazioni, mentre RM/BO no).

Si richiede pertanto di conoscere:

Quanti utenti devono essere abilitati all’inserimento dei deal (requisito 3.1.1) e quanti accessi concorrenti devono essere previsti per tali profili.
– A tal riguardo, è necessario prevedere specializzazioni (es. accesso al solo market Interest Rate Derivatives)?

Quanti utenti delle funzioni di controllo (Risk Management / Accounting) devono accedere al sistema e quanti accessi concorrenti devono essere riservati a tali profili.

- 3.1.4 (L’operatività attualmente gestita dall’Istituto è quantificabile in meno di 50 operazioni, distinte tra Interest Rate Swap di Micro Fair Value Hedge, Macro Fair Value Hedge e Cash Flow Hedge. Si richiede comunque che il software sia in grado di gestire anche altre tipologie di derivati (es. FRA, opzioni, etc.).

1. Oggetti di copertura delle strategie Micro Fair Value Hedge e Cash Flow Hedge
Si chiede di confermare se le coperture attualmente in essere riguardano:
a) strumenti di raccolta/impiego (crediti, mutui, depositi), oppure
b) strumenti obbligazionari (bond emessi o acquistati).

2. Quantificazione delle operazioni
La numerosità indicata (“meno di 50 operazioni”) si riferisce a:
a) numero di strategie di copertura, oppure
b) numero di contratti derivati indipendentemente dalla strategia?

Per le strategie Macro Fair Value Hedge, si richiede conferma che gli oggetti di copertura siano portafogli di crediti.

3. Modello di rappresentazione in Macro Hedge
Si richiede di chiarire se l’Istituto utilizza:
a) il metodo basato su derivato ipotetico (senza necessità di importare i singoli crediti), oppure
b) è necessaria a sistema la rappresentazione analitica dei singoli crediti, con classificazione e aggregazione dei cash flow ai fini dell’identificazione degli "oggetti" di copertura. In questo secondo caso, quali sono i volumi dei crediti da importare?

4. Funzionalità di ottimizzazione, simulazione e invio a mercato
La soluzione MF include funzionalità opzionali quali:
– ottimizzazione delle coperture tramite KRS
– simulazione dei derivati ottimali
– invio dell’ordine al mercato (es. Bloomberg) e cattura automatica dell’eseguito

Si chiede conferma che tali funzionalità non rientrano nel perimetro richiesto dal capitolato e non devono essere considerate ai fini dell’offerta.

5. Altre tipologie di derivati (FRA, opzioni, etc.)
Si richiede di precisare:
a) se tali strumenti devono essere inclusi nella configurazione iniziale (e quali siano i volumi as-is), oppure debbano solo essere garantiti come scalabilità futura;
b) nel caso delle opzioni, se si fa riferimento a Cap/Floor oppure anche ad altre tipologie;
c) se le eventuali ulteriori tipologie sono sempre finalizzate a coperture del rischio di tasso in HA oppure hanno altri fini.

- 3.2.3 (Il software deve disporre di interfacce A2A per l’alimentazione automatica dei tassi di interesse (fixing) attraverso le più diffuse piattaforme di information providing.)

Quale Info-Provider utilizza l'Istituto?

- 3.5.1 (Il software dovrà essere il più aperto possibile a integrarsi con il sistema ERP aziendale (attualmente Orizzonte di Cedacri) e, più in generale, con eventuali altre applicazioni di back-office utilizzate per la contabilità e la gestione dei rischi.)

MasterFinance dispone di integrazioni con altre soluzioni di mercato (tra cui anche il sistema Orizzonte).
Quali altre integrazioni sono da comprendere nella configurazione iniziale?
L'integrazione con "eventuali altre applicazioni di back-office" è una capability richiesta per future attività escluse dal perimetro iniziale?

- 3.5.2 (Il Sistema dovrà mettere a disposizione del Cliente un adeguato corredo di API che ne permettano l’interfacciamento con i sistemi del Cliente. Tali API dovranno essere adeguatamente documentate per permetterne l’utilizzo da parte di quelle interfacce che dovessero avere necessità di accedere in lettura ai dati.)

Il perimetro della licenza di MF comprende sia servizi/funzioni applicativi che integrazioni con soluzioni di mercato (ad. Es. Bloomberg DataLicence e Orizzonte). La richiesta di ulteriori integrazioni (tra quelle già disponibili o eventualmente da realizzare ex-novo ma sempre rilasciate in licenza) è sempre possibile.
MF dispone di programmi di import standard che possono essere resi disponibili al cliente, opportunamente documentati.
Per quanto riguarda eventuali export da MF che l'Istituto volesse poter realizzare in autonomia, questi possono essere realizzati a partire dal servizio di Datawarehouse (MF DWH) e relativa documentazione, per il quale è eventualmente disponibile il supporto di specialisti THEMA (per interpretazione dei dati e loro struttura).
Nella presente circostanza, in base ai requisiti espressi, non è possibile identificare ulteriori integrazioni potenzialmente di interesse per l'Istituto, ma riteniamo utile includere nel perimetro della configuraione iniziale il servizio MF DWH.

- 3.6.14 (Per la manutenzione evolutiva e adeguativa, il Fornitore deve prevedere un plafond annuale di massimo 40 giornate/persona da commissionare per gli interventi di personalizzazione e/o di adeguamento come descritto al 3.6.7. e un tariffario che riporti distintamente il costo orario delle varie figure professionali coinvolte (PM, Analista, Sviluppatore))

Chiediamo conferma della nostra comprensione delle disposizioni da 3.6.7 a 3.6.14:
- il plafond del punto 3.6.14 non è parte del valore dell’appalto, ma consiste in una disponibilità del fornitore a garantire capacity per traguardare eventuali interventi significativi di cui al 3.6.9, entro il limite del quinto previsto al 3.6.10.
Non è quindi quantificato nel bando, non deve essere incluso nell’offerta iniziale e costituisce un’opzione attivabile successivamente.
E' corretto?

- 4.10.4 e 4.10.5 (Verifica della corretta contabilizzazione degli strumenti coperti e derivati, Quadrature con i sistemi contabili e finanziari esistenti)

La contabilizzazione viene operata dal sistema Orizzonte? Viene richiesto al fornitore di supportare queste verifiche di concerto con gli utenti operativi su Orizzonte, è corretto?
Le quadrature tra nuovo sistema di HA e sistemi contabili e finanziari esistenti saranno effettuate sulla base di report disponibili da ciascun sistema (non attraverso quadrature automatiche)?

- 4.12.2 (Successivamente il supporto sarà svolto dal Fornitore sulla base di uno specifico protocollo di ingaggio gestito attraverso un sistema di ticketing codificato per la segnalazione degli incident e per le richieste di modifica e personalizzazione del software.)

Il sistema di ticketing viene utilizzato per richieste di supporto o per segnalazioni di incident.
Le richieste di supporto presuppongono l'applicazione di un tariffario in funzione della priorità assegnata (mentre le segnalazioni di anomalie non comporta alcun costo supplementare per l'Istituto).
Il costo del servizio di supporto successivo al periodo iniziale post-avvio (2 mesi) esula dall'importo del bando, in quanto servizio variabile, corretto?

Buongiorno, relativamente ad alcuni dei requisiti indicati nel bando, chiediamo conferma della nostra interpretazione.

Quesito 1:

In riferimento al punto 4. (Modalità di esecuzione: "Il Fornitore deve garantire che le funzioni legate ai servizi erogati siano svolte con risorse e infrastrutture che risiedono esclusivamente sul territorio italiano/di paesi della UE. Ciò vale anche per i trattamenti dei dati, compreso il luogo di conservazione, impegnandosi a segnalare con almeno 120 giorni di anticipo al Cliente l’intenzione di cambiare tale o tali località"):

THEMA è fornitore basato in Svizzera, con esperienza nella fornitura della propria soluzione e dei relativi servizi anche presso entità pubbliche italiane.
Nella specifica circostanza, intendiamo proporre una fornitura in modalità "on-premise" (presso l'Istituto o centro servizi), eventualmente disponibili anche a una fornitura in SaaS che comprenda anche l'hosting della piattaforma presso hosting-provider comunque ubicato in Italia.

In base a questo approccio (on-premise), riteniamo rispettato il requisito, considerato che:
- il sistema è installato fisicamente presso l'Istituto o comunque in Italia
- tutti i dati che fossero salvati a sistema rimangono esclusivamente in Italia
- la manutenzione applicativa (correttiva/evolutiva) e il supporto utente è svolta da remoto dalla Svizzera, in modalità controllata e tracciata, senza visibilità o trattamenti di dati
- gli ambienti di test/collaudo prevedono mascheramento dei dati e l'accesso da parte degli specialisti THEMA avviene solo previo consenso da parte dell'Istituto
- non esiste alcun trasferimento di dati personali verso la SVizzera o paesi terzi

In base a questa impostazione, già in essere presso tutta la nostra base clienti in Italia, riteniamo sussistano le condizioni per il rispetto del requisito indicato. Ne chiediamo conferma.

Quesito 2:
Come conseguenza dell'approccio ipotizzato ("on-premise"), riteniamo che alcuni dei requisiti di sicurezza (rif.4.14) siano parzialmente o totalmente non applicabili:
ad esempio, 4.14.4 (supporto operativo nell'ambito dei servizi di sicurezza), 4.14.9 (reti messe a disposizione dal Fornitore), test periodici di resilienza operativa (simulazioni di attacchi informatici, test di DR e BC, etc.).
Analogamente, alcuni SLA risultano applicabili esclusivamente per servizi in SaaS.
Chiediamo conferma della correttezza di questa interpretazione.

Quesito 3:
Da ultimo, chiediamo conferma che nel caso di candidatura in modalità "on-premise", sia corretto considerare nella quotazione del canone annuo (nei limiti indicati pari a 90.000 euro) esclusivamente l'oggetto della fornitura (licenza applicativa), restando il costo relativo al setup e manutenzione dell'infratruttura tecnologica in capo all'Istituto.

Buongiorno
In allegato i ns chiarimenti
Grazie
Myrios Srl